股票(piào)指數層面,主流寬基指數全部上漲,其中(zhōng)中(zhōng)證2000指數漲幅最大(dà),上漲4.01%,中(zhōng)證轉債指數漲幅最小(xiǎo),上漲0.46%。
個股層面本周上漲3889家,下(xià)跌1328家,周度漲跌幅中(zhōng)位數爲3.87%。
行業指數層面,本周半數以上行業指數上漲,其中(zhōng)計算機行業漲幅最大(dà),上漲6.31%,煤炭行業跌幅最大(dà),下(xià)跌7.18%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下(xià):
本周行業層面區分(fēn)度尚可,頭尾相差13%+,本周成長行業闆塊明顯相較于穩定行業闆塊強勢。
本周市場特征方面,各類市場特征持續擴大(dà),其中(zhōng)活躍度特征以及趨勢特征重新回到了曆史高位,折溢價特征持續保持曆史高位,波動特征與上周基本持平,分(fēn)化特征則小(xiǎo)幅萎縮,處于曆史中(zhōng)值水平。
本周基差波動持續收窄,IC年化展期對沖成本爲3.57%,較上周繼續縮小(xiǎo)。
風格方面,近五日重點關注風格依然爲小(xiǎo)微邊緣股風格,與上周不同,小(xiǎo)市值以及低流動性,低動量等小(xiǎo)微盤背後的風格錄得顯著的正收益,反之大(dà)盤價值風格相對弱勢,甚至錄得了小(xiǎo)幅度的負收益。闆塊封面大(dà)周期闆塊與其他闆塊的區分(fēn)度較大(dà),近五日錄得顯著的負向收益,本周風格與闆塊收益與上周相反,強弱交替。
量能方面,日均量能萎縮,本周除了周五的放(fàng)量行情以外(wài),其餘四個交易日量能較低,日均量能僅爲8000億左右,從量能結構方面來看,成長闆塊的量能較爲堅挺,反之穩定闆塊的量能萎縮幅度較大(dà)。本周行情翻轉較爲嚴重,從上周的小(xiǎo)微盤承壓到本周的大(dà)幅走強與成長與穩定闆塊之間的跷跷闆效應的翻轉,各類風格與闆塊收益的持續性較差,導緻策略跟蹤風格與闆塊收益的過程中(zhōng)出現了反複翻轉的情況,超額收益的獲取難度較大(dà)。